用几何型分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程建模意大利死亡率
概率论
2019-01-04 v1 应用统计
摘要
我们提出使用随机微分方程（SDE）解的指数来建模人类人口的死亡危险率。SDE 中的噪声为分数布朗运动。我们将使用著名的分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程。利用 Hurst 参数，我们展示了死亡率具有长期记忆性。所提模型是文献 [6] 引入模型的推广，其中他们使用了由布朗运动驱动的 SDE。我们用 1950 至 2004 年间的意大利人口测试了我们的模型。
引用
@article{arxiv.1901.00795,
title = {Modelling Italian mortality rates with a geometric-type fractional Ornstein-Uhlenbeck process},
author = {Francisco Delgado-Vences and Arelly Ornelas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.00795},
year = {2019}
}
备注
19 pages, 6 figures