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期权价格的模型无关界：质量运输方法

证券定价 2013-02-15 v2 最优化与控制计算金融

作者: Mathias Beiglböck , Pierre Henry-Labordère , Friedrich Penkner

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摘要

在本文中，我们研究了基于风险资产撰写的奇异期权的模型无关界。基于Monge-Kantorovich质量运输理论的论证，我们建立了该问题的一个对偶版本，该对偶版本在半静态对冲方面具有自然的金融解释。特别地，我们证明了不存在对偶间隙。

关键词

模型无关界奇异期权质量运输方法半静态对冲 Monge-Kantorovich对偶

引用

@article{arxiv.1106.5929,
  title  = {Model-independent Bounds for Option Prices: A Mass Transport Approach},
  author = {Mathias Beiglböck and Pierre Henry-Labordère and Friedrich Penkner},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1106.5929},
  year   = {2013}
}

备注

Finance and Stochastics