混合 Kohonen 算法、马尔可夫转换模型与多重变点检测：在货币史中的应用
综合金融
2008-12-02 v1 应用统计
摘要
本文旨在定位 19 世纪约 50 年间观察到的国际体系一体化进程的断裂点。历史研究可将这些断裂点与作为该过程外生冲击的特定事件联系起来。所使用的一体化指标是伦敦、汉堡和巴黎金银价格中最高价与最低价之间的价差。结合三种算法研究该一体化进程：将 SOM 算法获得的分期与双体制马尔可夫转换模型的估计进行对比，以解释体制变化；同时识别整个时期的变点，从而对各种类型的监管提供更精确的解释。
引用
@article{arxiv.0710.0745,
title = {Mixing Kohonen Algorithm, Markov Switching Model and Detection of Multiple Change-Points: An Application to Monetary History},
author = {Marie-Thérèse Boyer-Xambeu and Ghislain Deleplace and Patrice Gaubert and Lucien Gillard and Madalina Olteanu},
journal= {arXiv preprint arXiv:0710.0745},
year = {2008}
}