基于混沌小波 SVM-Markov 模型与灰关联度的汇率混合预测
计算工程、金融与科学
2012-07-09 v1
摘要
本文提出了一种利用混沌小波 SVM-Markov 模型的灰相对组合方法进行汇率预测的方法。研究了利用相空间重构和 SVM 方法的综合方法进行汇率短期预测的问题。我们提出了一种小波-SVR-Markov 预测模型来预测金融时间序列，并通过各种组合测试证明了通过对预测结果的合理组合可以进一步提高预测性能。测试结果表明，两阶段组合模型优于普通组合模型。此外，我们根据预测性能指标对组合预测方法进行了综合评估。评估结果表明，基于灰关联度和最优灰关联组合的组合预测方法具有良好的预测性能。
引用
@article{arxiv.1207.1547,
title = {Hybrid Forecasting of Exchange Rate by Using Chaos Wavelet SVM-Markov Model and Grey Relation Degree},
author = {Kim Gol and Ri Suk Yun},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.1547},
year = {2012}
}