通过聚合外部信息最小化冲击后预测误差
统计方法学
2020-08-28 v1 应用统计
摘要
我们开发了一种预测方法，用于为最近经历过冲击的时间序列提供可靠的预测。我们通过从其他经历过类似冲击且已观察到冲击后结果的时间序列中借用知识来实现这一点。我们提出了三种冲击效应估计器，旨在最小化平均预测风险。我们提出了风险降低命题，提供了确立我们的方法何时有效的条件。提供了 Bootstrap 和留一法交叉验证程序，以预期评估我们方法的性能。提供了几个模拟数据示例，以及一个预测 Conoco Phillips 股票价格的真实数据示例，用于验证和说明。
引用
@article{arxiv.2008.11756,
title = {Minimizing post-shock forecasting error through aggregation of outside information},
author = {Jilei Lin and Daniel J. Eck},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.11756},
year = {2020}
}