通过 Kullback-Leibler 距离度量 HMM 中观测值的影响
信息论
2015-06-11 v2 机器学习
math.IT
概率论
摘要
我们利用 Kullback-Leibler 距离 (KLD) 度量单个观测值对隐马尔可夫模型 (HMM) 隐藏状态序列的影响。具体而言，我们考虑给定完整观测序列条件下隐藏状态链的条件分布与给定除待考察观测值外所有观测值条件下隐藏链的条件分布之间的 KLD。我们引入了一种线性复杂度算法来计算所有观测值的影响。作为示例，我们研究了该算法在检测 HMM 数据序列中异常值问题上的应用。
引用
@article{arxiv.1210.2613,
title = {Measuring the Influence of Observations in HMMs through the Kullback-Leibler Distance},
author = {Vittorio Perduca and Gregory Nuel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.2613},
year = {2015}
}