具有类 Cantor 边缘分布的自回归过程的极大半稳定极值律
概率论
2024-09-02 v1 动力系统
摘要
本文考虑了一族边缘分布类似于 Cantor 函数的自回归过程。证明了其边缘分布处于一个极大半稳定分布的吸引域内。主要结果是，通过在与具有相同边缘分布的 i.i.d. 过程的极值律中引入一个极值指标，得到了该自回归过程的极值律。还指出了与确定性动力系统中极值的联系，以及极大半稳定分布在该背景下的相关性。
引用
@article{arxiv.2408.17058,
title = {Max-semistable extreme value laws for autoregressive processes with Cantor-like marginals},
author = {Alef E. Sterk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.17058},
year = {2024}
}