模拟股市情绪重构中的机器学习
交易与市场微观结构
2017-11-27 v1 神经与进化计算
摘要
在本文中，我们继续研究由驱动情绪过程定义的模拟股市框架。我们重点关注由马尔可夫链类型的买卖交易情绪过程驱动的市场环境。我们应用隐马尔可夫模型和循环神经网络的方法，重构马尔可夫情绪过程的转移概率矩阵，并从观测到的股票价格行为中恢复潜在的情绪状态。
引用
@article{arxiv.1708.01897,
title = {Machine learning in sentiment reconstruction of the simulated stock market},
author = {Mikhail Goykhman and Ali Teimouri},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.01897},
year = {2017}
}
备注
18 pages, 6 figures