低秩空间计量经济模型
统计方法学
2018-10-09 v1
摘要
本文提出了在线性混合模型框架下对空间计量经济模型的结构重组。为此，它提出了对噪声（即测量误差）存在具有鲁棒性的低秩空间计量经济模型，并且可以通过第二类受限似然最大化（经验 Bayes）技术实现快速的参数估计与推断。使用蒙特卡洛模拟实验检验了所提出的低秩空间计量经济模型的小样本性质，这些实验的结果证实，按 LeSage 和 Pace (2009) 的直接效应与间接效应可以以很高的准确度估计。此外，当数据含噪时，尽管所提模型为低秩近似，其系数估计器的均方根误差低于常规设定。所提方法在 R 包“spmoran”中实现。
引用
@article{arxiv.1810.02956,
title = {Low rank spatial econometric models},
author = {Daisuke Murakami and Hajime Seya and Daniel A. Griffith},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.02956},
year = {2018}
}