具有异方差正态扰动的空间误差模型及均值与方差的联合建模
统计方法学
2024-11-21 v1
摘要
本文提出了具有异方差性的空间误差模型，在传统空间计量经济学方法中实现了对均值和方差相关参数的联合建模。估计算法基于对数似然函数，并以迭代形式结合了 GAMLSS 模型的使用。两个理论结果展示了该模型相对于空间计量经济学常用模型的优势，并允许获得加权最小二乘估计量的偏差。所提方法通过模拟进行了检验，结果表明其在恢复所有参数的能力及估计的一致性方面具有显著效果。最后，将该模型应用于识别哥伦比亚辍学的相关因素。
引用
@article{arxiv.2411.13432,
title = {Spatial error models with heteroskedastic normal perturbations and joint modeling of mean and variance},
author = {J. D. Toloza and O. O. Melo and N. A. Cruz},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.13432},
year = {2024}
}