由最优传输与 R\'enyi 几何得到的对数散度
概率论
2018-09-05 v3 信息论
math.IT
统计理论
统计理论
摘要
散度,亦称对比函数,是定义在非负测度或概率测度流形上的类距离量。利用最优传输中的对偶性,我们引入并研究了单参数族 -散度。它包含对应于欧氏二次代价的 Bregman 散度,以及 Pal 与作者因投资组合理论与对数代价函数而引入的 -散度。它们容许指数族的自然推广,该推广与 -族和 -指数族密切相关。特别地,相应势函数的 -散度即为 R\'{e}nyi 散度。利用这一统一框架,我们证明所诱导的几何是双重射影平坦且具有常截面曲率的,并成立一个广义勾股定理。反之,我们证明若一统计流形是常曲率 ()的双重射影平坦,则它局部上由一 -散度所诱导。我们在该情形下定义了一正则散度,其推广了双重平坦流形上的相应散度。
引用
@article{arxiv.1712.03610,
title = {Logarithmic divergences from optimal transport and R\'enyi geometry},
author = {Ting-Kam Leonard Wong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.03610},
year = {2018}
}
备注
39 pages. Revised