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由最优传输与 R\'enyi 几何得到的对数散度

概率论 2018-09-05 v3 信息论 math.IT 统计理论 统计理论

摘要

散度,亦称对比函数,是定义在非负测度或概率测度流形上的类距离量。利用最优传输中的对偶性,我们引入并研究了单参数族 L(±α)L^{(\pm \alpha)}-散度。它包含对应于欧氏二次代价的 Bregman 散度,以及 Pal 与作者因投资组合理论与对数代价函数而引入的 LL-散度。它们容许指数族的自然推广,该推广与 α\alpha-族和 qq-指数族密切相关。特别地,相应势函数的 L(±α)L^{(\pm \alpha)}-散度即为 R\'{e}nyi 散度。利用这一统一框架,我们证明所诱导的几何是双重射影平坦且具有常截面曲率的,并成立一个广义勾股定理。反之,我们证明若一统计流形是常曲率 ±α\pm \alphaα>0\alpha > 0)的双重射影平坦,则它局部上由一 L(α)L^{(\mp \alpha)}-散度所诱导。我们在该情形下定义了一正则散度,其推广了双重平坦流形上的相应散度。

关键词

引用

@article{arxiv.1712.03610,
  title  = {Logarithmic divergences from optimal transport and R\'enyi geometry},
  author = {Ting-Kam Leonard Wong},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1712.03610},
  year   = {2018}
}

备注

39 pages. Revised