局部时间推动的混合停止与时间不一致停止问题的光滑拟合
概率论
2022-07-01 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑一维扩散过程时间不一致停止的博弈论方法，其中时间不一致性源于非指数（加权）贴现函数的存在。特别地，我们在一类基于停止强度的局部时间构造的新型混合（即随机化）停止时间中研究该问题的（弱）均衡。对于该问题的一般表述，我们给出一个验证定理，以一组变分不等式（包括光滑拟合条件）的形式给出混合（及纯）均衡的充分条件。我们将该理论应用于证明在最近研究的一个不存在纯均衡的实物期权问题中（混合）均衡的存在性。
引用
@article{arxiv.2206.15124,
title = {Local time pushed mixed stopping and smooth fit for time-inconsistent stopping problems},
author = {Andi Bodnariu and Sören Christensen and Kristoffer Lindensjö},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.15124},
year = {2022}
}