金融系统的 Langevin 动力学：二阶分析
凝聚态物理
2009-11-07 v1
摘要
我们在 Langevin 动力学（LD）以及多重分形性的热力学定义框架内探讨股票市场波动问题，旨在研究由类比比热 C_{q} 给出的二阶特征，其中 q 是一个类比温度，将金融数据信号的生成配分函数的各阶矩联系起来。由于 LD 内存在非线性和加性噪声项，我们发现 C_{q} 在其主峰右侧可呈现一个肩峰，这在 S&P500 历史数据中亦有发现，可能类似于临界点处的经典相变。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0104412,
title = {Langevin dynamics of financial systems: a second-order analysis},
author = {E. Canessa},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0104412},
year = {2009}
}
备注
LaTex, 4 PostScript figures; To appear EJP-B