Krein 理论在 Lévy 过程涨落中的应用
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们通过研究一个基本马尔可夫链，给出 Lévy 过程的双侧退出问题的一种解释。我们揭示了该问题与 Krein 弦理论之间的强烈联系。例如，对于有界变差的对称 Lévy 过程，Lévy 指数即为相应的谱密度，而 Wiener-Hopf 分解可视为 Krein 熵公式的一个版本。
引用
@article{arxiv.math/0508612,
title = {Krein's Theory applied to fluctuations of L\'{e}vy processes},
author = {Sonia Fourati},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0508612},
year = {2007}
}