大型电力生产商的销售组合与发电计划联合优化
最优化与控制
2023-03-01 v1 综合经济学
经济学
应用统计
摘要
本文研究大型电力生产商的一类典型管理问题（即其可部分影响市场价格）。具体而言，他通常需要例行决定将其发电量中的多少优先用于固定价格双边合同（如期货）或现货市场。同时，他还需规划如何将其生产分配至其掌控的不同电厂。销售组合与发电计划这两项决策自然相互作用，因为影响现货价格的能力除其他因素外取决于生产商投向现货市场的电量。我们构建了一个风险管理问题，将期望与利润函数条件风险价值（conditional value at risk）之间的权衡纳入优化问题。不确定性来源较多，涵盖需求、可再生能源发电与传统电厂燃料成本。我们还内生地建模期货价格，以反映大型电力生产商的信息优势：假设市场以朴素方式预测期货价格，即未预期大型生产商对现货市场的影响。本文给出该问题的混合整数线性规划（MILP）表述，并基于西班牙电力市场数据通过仿真分析求解。
引用
@article{arxiv.2110.02016,
title = {Joint optimization of sales-mix and generation plan for a large electricity producer},
author = {Paolo Falbo and Carlos Ruiz},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.02016},
year = {2023}
}