Hartman–Watson 密度的积分表示
概率论
2021-04-07 v3
摘要
本文关注 Hartman–Watson 律的密度。Yor (1980) 获得了一个积分公式，给出了 Hartman–Watson 密度的闭式表达式。本文基于 Yor 的公式，给出了该密度的另一种积分表示。作为一个直接应用，我们部分恢复了 Dufresne (2001) 的一个结果，该结果展示了布朗运动指数加性泛函律的极为简单的表示。
关键词
引用
@article{arxiv.1904.00595,
title = {Integral representations for the Hartman--Watson density},
author = {Yuu Hariya},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.00595},
year = {2021}
}
备注
21 pages; this is an abridged version of the previous one, accepted for publication in the Journal of Theoretical Probability, with shortened Section 4