基于预平滑的比例风险模型工具变量估计
计量经济学
2023-09-06 v1
摘要
我们考虑 Cox (1972) 比例风险模型的工具变量估计。工具变量与内生变量是离散的，但可存在（可能为连续的）外生协变量。通过作出秩不变性假设，我们可将比例风险模型重新表述为 Chernozhukov 与 Hansen (2005) 工具变量分位数回归模型的半参数版本。基于模型生成的条件矩条件所作的朴素估计方法会导致高度非凸且非光滑的目标函数。为克服此问题，我们提出一种新的预平滑方法。首先，我们对模型进行非参数估计——并证明该非参数估计器在具有单侧不依从的随机实验这一关注的主要情形中具有闭式解。其次，我们利用该非参数估计器生成满足外生性的“代理”观测。第三，我们将通常的偏似然估计器应用于“代理”数据。尽管本文聚焦于比例风险模型，我们的预平滑方法可被应用于估计工具变量分位数回归模型的其他半参数表述。我们的估计过程允许随机右删失。我们证明了所得估计量的渐近正态性。该方法通过模拟研究及对伊利诺伊的实证应用加以说明。
引用
@article{arxiv.2309.02183,
title = {Instrumental variable estimation of the proportional hazards model by presmoothing},
author = {Lorenzo Tedesco and Jad Beyhum and Ingrid Van Keilegom},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.02183},
year = {2023}
}