基于信息矩阵的平稳时间序列模型创新正态性检验
统计方法学
2024-07-12 v1
摘要
本研究聚焦于平稳时间序列模型创新正态性检验的问题。为实现此目标，我们引入了一个基于信息矩阵（IM）的检验方法。虽然信息矩阵检验最初是用于检验模型是否误规的，但我们的研究表明该检验也可用于检验各种时间序列模型中的创新是否正态分布。我们提供了检验统计量存在的充分条件。作为应用，考虑了一阶阈值移动平均模型、GARCH模型和双自回归模型。我们进行了模拟实验，以评估所提出检验方法的性能，并与其他检验方法进行了比较，最后提供了实际数据分析。
引用
@article{arxiv.2407.08565,
title = {Information matrix test for normality of innovations in stationary time series models},
author = {Zixuan Liu and Junmo Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:2407.08565},
year = {2024}
}