含先验信息的噪声相关矩阵主成分推断
统计力学
2016-12-20 v1
摘要
在尖点协方差模型框架下，考虑了在具有关于其元素分布的先验信息时，推断噪声样本协方差矩阵顶部成分的问题。利用统计物理中的副本法，将样本协方差矩阵与总体协方差矩阵顶部成分之间重叠度的计算，表述为针对任何类型的逐元素先验信息的显式优化问题。通过顶部成分包含大元素的情况对该方法进行了说明，并展示了相应的相图。计算预测，使恢复总体顶部成分成为可能的最高采样噪声水平，高于无先验信息的尖点协方差模型中的对应值。
引用
@article{arxiv.1612.06181,
title = {Inference of principal components of noisy correlation matrices with prior information},
author = {Rémi Monasson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.06181},
year = {2016}
}
备注
Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Nov 2016, Monterey, United States. Proceedings of the Asilomar Conference (Nov. 2016)