在红迪网（Reddit）上：社交媒体与股票价格
社会与信息网络
2023-11-17 v1 计算工程、金融与科学
计算与语言
摘要
由红迪网（reddit）上的散户交易者发起的2021年初GameStop逼空事件表明，社交媒体中蕴含与市场价格变动相关的信息。本文试图通过将分类评论与 buzzword 的日频数据作为法玛-弗伦奇三因子模型（Fama-French three factor model）中的附加因子，来检验这一关系。评论使用无监督聚类方法进行分类，而以往研究使用的是并非针对所研究领域的预训练模型。
引用
@article{arxiv.2311.09252,
title = {In the Red(dit): Social Media and Stock Prices},
author = {James Baker},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.09252},
year = {2023}
}