具有离散协变量的离散模型的改进估计量
统计方法学
2010-01-14 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文讨论了扩展类离散模型(J{\o}rgensen, 1996)中回归参数和离散参数的改进估计量。该类模型通过允许离散参数随观测值变化来扩展常规离散模型，并将离散模型作为特例包含在内。在具有离散协变量的离散模型中，我们显式地得到了二阶偏差的一般公式，推广了Botter和Cordeiro (1998)、Cordeiro和McCullagh (1991)、Cordeiro和Vasconcellos (1999)以及Paula (1992)的先前结果。这些公式的实际用途在于，当信息矩阵具有封闭形式时，我们可以推导出回归参数和离散参数的最大似然估计量的二阶偏差的封闭表达式。针对特殊模型，给出了二阶偏差的各种表达式。这些公式在数值计算方面具有优势，因为它们仅需要辅助加权线性回归。我们还将这些偏差校正估计量与另外两种基于Bootstrap方法的、同样无二阶偏差的估计量进行了比较。通过模拟对这些估计量进行了比较。
引用
@article{arxiv.1001.2185,
title = {Improved estimators for dispersion models with dispersion covariates},
author = {Alexandre B. Simas and Andréa V. Rocha and Wagner Barreto-Souza},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.2185},
year = {2010}
}