具有高维协变量的断点回归设计中的推断
计量经济学
2022-05-06 v3 应用统计
摘要
我们研究断点回归设计，其中许多预先确定的协变量（可能远多于观测数）可用于提高处理效应估计的精度。我们考虑一个两步估计量，首先通过局部化Lasso型过程选择少量“重要”协变量，然后在第二步中通过将所选协变量线性纳入通常的局部线性估计量来估计处理效应。我们对该算法的理论性质进行了深入分析，表明在近似稀疏条件下，所得估计量渐近正态，其渐近偏差与方差在概念上与低维情形下得到的相似。带宽选择与推断可使用标准方法进行。我们还提供了模拟与实证应用。
引用
@article{arxiv.2110.13725,
title = {Inference in Regression Discontinuity Designs with High-Dimensional Covariates},
author = {Alexander Kreiß and Christoph Rothe},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.13725},
year = {2022}
}