离散模型中最大似然估计的偏度
统计方法学
2010-03-23 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们引入具有回归结构的离散模型，以推广广义线性模型、指数族非线性模型(Cordeiro and Paula, 1989)以及标准离散模型(J{\o}rgensen, 1997a)。我们给出了离散模型中回归参数最大似然估计偏度的矩阵表达式。该公式适用于计算机实现，并可应用于文献中讨论的若干重要子模型。此外，我们还推导了精度参数和离散参数最大似然估计偏度的表达式。特别地，我们的结果推广了Cordeiro and Cordeiro (2001)以及Cavalcanti et al. (2009)先前得到的公式。通过模拟研究展示了我们结果的实际重要性。
引用
@article{arxiv.1001.2187,
title = {Skewness of maximum likelihood estimators in dispersion models},
author = {Alexandre B. Simas and Gauss M. Cordeiro and Andréa V. Rocha},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.2187},
year = {2010}
}