精度矩阵估计量的收缩特征
统计方法学
2019-09-13 v2
摘要
我们提出了一个框架，用于收缩拟合预测模型所需的精度矩阵估计量的用户指定特征。我们框架中的估计量最小化高斯负对数似然，加上在对应于精度矩阵的优化变量上评估的线性或仿射函数的 惩罚。我们建立了这些估计量的收敛速率界，并提出了一种交替方向乘子法算法用于其计算。我们的模拟研究表明，当用于拟合预测模型时，我们的估计量表现优于竞争对手。特别地，我们举例说明了我们的精度矩阵估计量在估计总体精度矩阵时表现较差但在预测方面更好的情况。
引用
@article{arxiv.1704.04820,
title = {Shrinking characteristics of precision matrix estimators},
author = {Aaron J. Molstad and Adam J. Rothman},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.04820},
year = {2019}
}