识别小型均值回归投资组合
计算工程、金融与科学
2008-02-26 v2
摘要
给定多元时间序列，我们研究了在限制投资组合中资产数量的同时构建具有最大均值回归特性的投资组合的问题。我们证明该问题可以表述为稀疏典型相关分析，并研究了求解相应稀疏广义特征值问题的各种算法。在讨论了惩罚参数估计过程后，我们研究了稀疏性与可预测性之间的权衡，以及可预测性在不同市场中的影响。
引用
@article{arxiv.0708.3048,
title = {Identifying Small Mean Reverting Portfolios},
author = {Alexandre d'Aspremont},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.3048},
year = {2008}
}