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动态广义因子分析模型中的隐因子估计

统计理论 2022-11-24 v1 系统与控制系统与控制统计理论

作者: Giorgio Picci , Lucia Falconi , Augusto Ferrante , Mattia Zorzi

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摘要

本文通过推广卡尔曼滤波来处理动态广义因子分析中隐因子的估计问题。讨论了渐近一致性，并指出卡尔曼一步预测器并非合适的工具，而纯滤波器可给出一致的估计。

关键词

动态广义因子分析隐因子估计卡尔曼滤波渐近一致性纯滤波器一步预测器

引用

@article{arxiv.2211.12789,
  title  = {Hidden Factor estimation in Dynamic Generalized Factor Analysis Models},
  author = {Giorgio Picci and Lucia Falconi and Augusto Ferrante and Mattia Zorzi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2211.12789},
  year   = {2022}
}