高维广义潜因子模型中因子个数的确定
统计方法学
2021-08-11 v2 统计理论
统计理论
摘要
作为经典线性因子模型的推广，广义潜因子模型可用于分析不同类型的多变量数据，包括二值选择与计数数据。本文提出一种信息准则以确定广义潜因子模型中的因子个数。在所提出的资讯准则的一致性于高维设定下建立，其中样本量与显变量个数均趋于无穷，且数据可能含有大量缺失值。我们建立了参数估计的误差界，其在证明所提信息准则的一致性中起着重要作用。该误差界改进了若干已有结果，并可能具有独立理论意义。我们通过模拟研究及对 Eysenck 人格问卷的应用评估了所提方法。
引用
@article{arxiv.2010.02326,
title = {Determining the Number of Factors in High-dimensional Generalized Latent Factor Models},
author = {Yunxiao Chen and Xiaoou Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.02326},
year = {2021}
}