考虑部分已知和潜在因子的大维度矩阵时间序列建模
统计方法学
2024-11-26 v1
摘要
本文考虑通过在矩阵因子模型中引入回归项来对大维度矩阵时间序列进行建模。这是对经典矩阵因子模型的扩展，用于整合已知因子或有用协变量的信息。我们建立了系数矩阵、载荷矩阵和信号部分的收敛速率。理论结果与Wang等人(2019)中的速率一致。我们进行数值研究以验证估计程序在有限样本中的性能。最后，我们使用股票数据 demonstrate 了所提出模型的优越性。
引用
@article{arxiv.2411.16192,
title = {Modeling large dimensional matrix time series with partially known and latent factors},
author = {Yongchang Hui and Yuteng Zhang and Siting Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.16192},
year = {2024}
}
备注
20 pages, 4 figures