遍历 Lévy 驱动 SDE 的高斯拟信息准则
统计理论
2023-05-23 v3 统计理论
摘要
我们考虑半参数遍历 Lévy 驱动模型在高频观测下参数系数的相对模型比较。我们的渐近基于欧拉近似类型的完全显式两阶段高斯拟似然函数(GQLF)。对于尺度系数与漂移系数的选择,我们通过逐步推断过程提出显式的高斯拟-AIC(GQAIC)与高斯拟-BIC(GQBIC)统计量。特别地,我们证明联合 GQLF 的混合速率结构(在扩散情形下不出现)导致了尺度系数选择中正则化项的非标准形式,从定量上阐明了估计精度与采样频率之间的关系。数值实验用以说明我们的理论发现。
引用
@article{arxiv.2203.04039,
title = {Gaussian quasi-information criteria for ergodic L\'{e}vy driven SDE},
author = {Shoichi Eguchi and Hiroki Masuda},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.04039},
year = {2023}
}