金融时间序列中的禁戒模式

禁戒模式的存在，即给定时间序列中某些缺失的序列，是最近提出的一种可能应用于时间序列研究的工具。禁戒模式与排列熵相关，后者具有经典混沌指标的基本性质，从而能够区分确定性（通常为混沌）序列与随机序列；然而，它计算所需的序列值较少，适用于小数据集。在本快报中，我们研究了不同经济指标中禁戒模式的出现情况，如股票指数（道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数）、纽约证券交易所股票（IBM 和波音公司）以及其他指标（10 年期债券利率），以寻找其演化过程中确定性行为的证据。