通过优化改进 Fokker-Planck 方程的估计
数据分析、统计与概率
2013-05-29 v1
摘要
本文提出了一种利用 Fokker-Planck 方程描述层次复杂系统的改进方法。特别是，使用用于约束问题的有限内存 Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno 算法（L-BFGS-B）来最小化 Fokker-Planck 方程数值解与经验概率密度函数之间的距离，从而正确估计 Fokker-Planck 方程的漂移项和扩散项。该优化程序应用于从湍流氦气射流中获得的速度测量时间序列，以展示该新优化程序的优势并量化其改进效果。
引用
@article{arxiv.0705.1292,
title = {Improved estimation of Fokker-Planck equations through optimisation},
author = {A. P. Nawroth and J. Peinke and D. Kleinhans and R. Friedrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.1292},
year = {2013}
}