无限时间跨度马尔可夫最优停止问题的灵活前向改进迭代
概率论
2021-11-29 v1 最优化与控制
计算金融
摘要
在本文中，我们提出了对前向改进迭代算法的扩展，该算法最初在 Irle (2006) 中引入，并在 Miclo 和 Villeneuve (2021) 中被重新考虑。主要的新要素是一个灵活的窗口参数，用于描述改进步骤中的前瞻距离。我们考虑了具有随机折现和无限时间跨度的离散时间马尔可夫最优停止问题框架。我们证明了其收敛性，并表明这种额外的灵活性可以显著减少运行时间。
引用
@article{arxiv.2111.13443,
title = {Flexible forward improvement iteration for infinite time horizon Markovian optimal stopping problems},
author = {Sören Christensen and Albrecht Irle and Julian Peter Lemburg},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.13443},
year = {2021}
}