双值漂移偏斜布朗运动的显式转移密度函数
概率论
2022-10-07 v2
摘要
本文中，我们推导了双值漂移偏斜布朗运动（简称 SBM）对所有 的显式转移密度函数。作为该结果的重要一步，本文通过寻找其对称化测度与典范尺度函数，证明了双值漂移 SBM 是强马尔可夫过程，由此可判断何种漂移值使该过程具有暂态或常返性。
引用
@article{arxiv.2205.06902,
title = {Explicit Transition Density Functions of Skew Brownian Motions with Two-Valued Drift},
author = {Shuwen Lou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.06902},
year = {2022}
}