评估不同记忆长度自适应交易策略的表现
投资组合管理
2009-01-06 v1
摘要
我们提出一个基于少数者博弈的预测模型，其中交易者利用策略的历史表现持续评估一组具有不同记忆长度的完整交易策略。基于选定的交易策略，他们确定对单一资产下一时间段走势的预测。我们使用标准普尔500指数中的股票进行实证研究发现，我们的预测模型产生了超过51.5%的高成功率，并且产生了比买入并持有策略更高的回报。即使考虑交易成本，我们发现使用这些预测也能产生更优的投资组合。
引用
@article{arxiv.0901.0447,
title = {Evaluating the performance of adapting trading strategies with different memory lengths},
author = {Andreas Krause},
journal= {arXiv preprint arXiv:0901.0447},
year = {2009}
}
备注
12 pages with 9 figures