基于变换为 Pareto 分布变量的广义 Pareto 分布形状参数估计
计算金融
2018-11-06 v4 统计方法学
摘要
广义 Pareto 分布的随机变量可以变换为 Pareto 分布的随机变量。Pareto 分布参数的最大似然估计量存在显式表达式。测试了基于概率加权方法，利用变换后的观测值对广义 Pareto 分布形状参数进行估计的性能。研究发现，这种方法提高了概率加权估计量的性能，并且在偏差和均方误差 (MSE) 方面表现良好。
引用
@article{arxiv.1210.7642,
title = {Estimation of the shape parameter of a generalized Pareto distribution based on a transformation to Pareto distributed variables},
author = {J. Martin van Zyl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.7642},
year = {2018}
}