分数布朗运动驱动的两个随机过程之间超前-滞后参数的估计
统计理论
2018-03-13 v2 统计方法学
统计理论
摘要
本文中，我们考虑估计由Hurst参数大于1/2的分数布朗运动（fBMs）驱动的两个随机过程之间的超前-滞后参数的问题。首先，我们提出一个涉及fBMs的两个随机过程之间的超前-滞后模型，然后构造超前-滞后参数的一个相合估计量，并给出可能的收敛速度。我们的估计量具有以下两个特点。第一，我们可以在不使用底层fBMs的Hurst参数的情况下构造超前-滞后估计量。第二，我们的估计量能够处理一些非同步和非规则的观测。当观测时间为(1)同步且等距，以及(2)由泊松采样方案给出时，我们明确计算了可能的收敛速度。我们还使用R包YUIMA给出了结果的数值模拟。
引用
@article{arxiv.1705.10466,
title = {Estimation of the lead-lag parameter between two stochastic processes driven by fractional Brownian motions},
author = {Kohei Chiba},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.10466},
year = {2018}
}
备注
Completely rewritten; 32 pages, 4 figures