关于SPDE驱动过程阻尼因子的估计——二维空间情形
统计理论
2024-07-02 v1 统计理论
摘要
我们研究了以高频时空数据为基础，针对二维空间维度的二阶线性抛物型随机偏微分方程（SPDE）的阻尼参数进行参数估计。我们基于时间和空间增量的二次变化给出该SPDE Q-Wiener过程阻尼参数的估计器。我们还提供了该估计器的仿真结果。
引用
@article{arxiv.2407.00953,
title = {Estimation for the damping factor of the driving process of an SPDE in two space dimensions},
author = {Yozo Tonaki and Yusuke Kaino and Masayuki Uchida},
journal= {arXiv preprint arXiv:2407.00953},
year = {2024}
}