基于高频数据的二维空间线性抛物型 SPDE 参数估计
统计理论
2022-01-25 v1 统计理论
摘要
我们考虑由两类 -Wiener 过程驱动的二维空间线性抛物型二阶随机偏微分方程（SPDE）基于时空高频数据的参数估计。我们首先利用基于空间稀疏化数据的最小对比估计量估计 SPDE 坐标过程中出现的参数，然后构造 SPDE 的近似坐标过程。此外，我们提出利用基于时间稀疏化数据的近似坐标过程来估计 SPDE 的系数参数。我们也给出了一些仿真结果。
引用
@article{arxiv.2201.09036,
title = {Parameter estimation for linear parabolic SPDEs in two space dimensions based on high frequency data},
author = {Yozo Tonaki and Yusuke Kaino and Masayuki Uchida},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.09036},
year = {2022}
}