遍历风险敏感控制——综述

自 Howard 与 Matheson [120] 的开创性工作以来，风险敏感控制因能考虑均值周围的涨落、与 $H_\infty$ 控制的联系及其在金融数学中的应用而受到相当关注。在本文中，我们试图对过去四十年中遍历风险敏感控制的研究进行全面综述。