熵相关距离方法应用于研究富裕国家国内生产总值之间的相关性
数据分析、统计与概率
2012-09-04 v1 物理与社会
摘要
泰尔指数在经济学和金融学中应用广泛；它类似于香农熵，但涉及的是事件值而非其概率。任何时间序列都可以通过泰尔指数重新映射。可以评估新时间序列之间的相关系数，从而研究它们之间的相互统计距离——这与原始时间序列的通常相关距离度量形成对比。作为示例，这种类熵相关距离方法被应用于20个富裕国家的国内生产总值，以检验某些经济全球化进程。层次距离允许构建(i)线性网络，(ii)局部最小生成树。说明并讨论了有限大小窗口内时间平均的作用。研究还表明，自1960年至2000年，最发达国家之间的平均距离一直在减小——我们认为这证明了这些国家经济的全球化。
引用
@article{arxiv.0906.2379,
title = {Entropy correlation distance method applied to study correlations between the Gross Domestic Product of rich countries},
author = {Marcel Ausloos and Janusz Miskiewicz},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.2379},
year = {2012}
}
备注
Presented at Medyfinol 2009