根据宏观经济指数波动分析的欧盟区域收敛性与聚类结构

本文使用聚类分析方法，针对一些基本宏观经济指标的波动，对 15 个欧盟国家进行了比较研究。计算了不同移动时间窗口下国家间的统计距离，并研究了平均统计距离的时间变化。欧盟国家间平均统计距离的减小反映在基本 ME 指标（GDP、人均 GDP、消费和投资）的相关波动中。这一经验证据可视为全球化的一个经济方面。移动平均最小长度路径 (MAMLP) 算法允许搜索源自国家层级组织及其在层级内相对移动的类聚类结构。研究发现，就 GDP 波动而言高度相关的国家可划分为稳定的聚类。一些在 GDP 波动方面高度相关的国家，在最终消费支出方面也表现出强相关性，而另一些则在总资本形成方面表现出强相关性。另一方面，注意到关于 GDP 和净出口波动的分类在相关系数平方和（即所谓的国家敏感度）方面具有相似性。最终结构被证明对于在扫描时间区间上移动的恒定大小时间窗口具有鲁棒性。上述经验结果的政策含义涉及在 Marshallian 外部性存在下出现的经济聚类，以及在制定聚类促进政策时必须考虑的贸易壁垒、研发激励与增长之间的关系。