基于宏观经济指数波动相关矩阵分析的欧盟15国聚类结构
物理与社会
2012-09-25 v1
摘要
通过经典最小生成树方法，将针对不同移动平均时间窗口计算的各国之间的统计距离映射到超度量子支配空间。移动平均最短路径（MAML P）算法允许将系统质心的运动与相对质心的波动分离开来。采用因子图表示的哈密顿量作为代价函数。本分析涉及11个宏观经济（ME）指标，即GDP（x1）、最终消费支出（x2）、资本形成总额（x3）、净出口（x4）、消费者价格指数（y1）、中央银行利率（y2）、劳动力（z1）、失业率（z2）、每小时工作GDP（z3）、人均GDP（w1）和基尼系数（w2）。目标国家组由15个欧盟国家组成，数据取自1995年至2004年。通过两种不同的方法（二分因子图分析和相关矩阵特征系统分析）发现，在宏观经济指标波动方面强相关的国家可以划分为稳定的聚类。
引用
@article{arxiv.physics/0607098,
title = {Cluster structure of EU-15 countries derived from the correlation matrix analysis of macroeconomic index fluctuations},
author = {M. Gligor and M. Ausloos},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0607098},
year = {2012}
}