1-2-3 趋势指标的实证研究
统计金融
2014-09-19 v1
摘要
本文研究了自动识别的趋势并调查其统计特性。为此，我们通过互相关引入了时间序列波长的概念，并利用该波长校准 Maier-Paape 的 1-2-3 趋势指标（Automatic One Two Three, Quantitative Finance, 2013），以自动发现趋势。针对 EUR-USD、DAX 期货、黄金和原油，报告了关于不同时间尺度上趋势的动态、持续时间和延伸等方面的广泛统计数据。
引用
@article{arxiv.1409.5321,
title = {Empirical Study of the 1-2-3 Trend Indicator},
author = {Yasemin Hafizogullari and Stanislaus Maier-Paape and Andreas Platen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.5321},
year = {2014}
}
备注
21 pages, 13 figures, 5 tables; Keywords: market technical trends, automatic trend analysis, wavelength of time series, autocorrelation