系统风险度量的可激发性与可辨识性
统计理论
2022-02-08 v2 数理金融
风险管理
统计金融
统计理论
摘要
辨识函数与评分函数是评估风险度量估计的校准与相对表现的统计工具，例如在回溯检验中。若一个风险度量容许严格的辨识函数（严格一致的评分函数），则称其为可辨识的（可激发的）。我们考虑Feinstein、Rudloff和Weber（2017）中引入的系统风险度量。由于这些是集值型的，我们在Fissler、Hlavinová和Rudloff（2019）关于集值泛函预测评估的理论框架内工作。我们构造了有向选择性辨识函数，其诱导了（严格）一致评分函数的混合表示。通过一项全面的模拟研究展示了其适用性。
引用
@article{arxiv.1907.01306,
title = {Elicitability and Identifiability of Systemic Risk Measures},
author = {Tobias Fissler and Jana Hlavinová and Birgit Rudloff},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.01306},
year = {2022}
}
备注
42 pages, 3 figures + supplementary material (6 pages, 2 figures)