带机制切换的均值回复随机波动率模型的动力学
概率论
2019-12-16 v2
摘要
本文考虑一个带机制切换的均值回复随机波动率方程，并给出该方程全局正解存在性、p 阶矩渐近有界性、正递归性以及平稳分布存在性的一些充分条件。本文所得若干结果推广了文献中的相应结果。通过算例进行模拟以验证结果。
引用
@article{arxiv.1903.02697,
title = {Dynamics of a mean-reverting stochastic volatility model with regime switching},
author = {Yanling Zhu and Kai Wang and Yong Ren},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.02697},
year = {2019}
}
备注
11pages,3figures