基于Rockafellar定理的鲁棒扩展，具有无界索赔的鲁棒效用最大化中的对偶性
计算金融
2015-03-17 v1 最优化与控制
概率论
投资组合管理
摘要
我们研究了存在随机禀赋时鲁棒效用最大化的凸对偶方法。当基础价格过程是局部有界半鞅时，我们证明了对整个实直线上的广泛效用函数类以及无界随机禀赋，基本对偶关系成立。为获得这一对偶性，我们证明了关于凸积分泛函的Rockafellar定理的一个鲁棒版本，并应用了Fenchel的一般对偶定理。
引用
@article{arxiv.1101.2968,
title = {Duality in Robust Utility Maximization with Unbounded Claim via a Robust Extension of Rockafellar's Theorem},
author = {Keita Owari},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.2968},
year = {2015}
}