漂移、小集与击中时
概率论
2020-06-02 v3 统计理论
统计计算
统计理论
摘要
“漂移-小集”（drift-and-minorization）方法由（Rosenthal, 1995; Meyn and Tweedie, 1994; Meyn and Tweedie, 2012）引入并推广，至今仍是用于界定统计计算中马尔可夫链收敛速率最流行的方法。该方法需要估计两个量：单条马尔可夫链向固定“小集”漂移的速率，以及给出在小集内启动的两条马尔可夫链以中等大概率耦合的最坏情况时间的“小集条件”。本文基于（Oliveira, 2012; Peres and Sousi, 2015）及我们的工作（Anderson, Duanmu, Smith, 2019a; Anderson, Duanmu, Smith, 2019b），用仅由单条马尔可夫链表述的替代性“击中条件”取代“小集条件”，并说明如何利用它获得类似且更易使用的界。
引用
@article{arxiv.1910.05904,
title = {Drift, Minorization, and Hitting Times},
author = {Robert M. Anderson and Haosui Duanmu and Aaron Smith and Jun Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.05904},
year = {2020}
}
备注
18 pages