Stein 因子的命中时间与混合时间界
概率论
2018-02-16 v2
摘要
对于任意离散目标分布，我们利用生成元方法发掘马尔可夫链与 Stein 方法之间的联系，并用期望命中时间表示 Stein 方程的解。这给出了 Stein 因子的新上界，以马尔可夫链的参数（如混合时间和期望命中时间的梯度）表示。我们将这些界的性能与文献中的结果进行比较，特别地，我们考虑了离散均匀、二项、几何与超几何分布的 Stein 方法。作为另一应用，同样的方法可用于通过 Stein 因子界定期望命中时间。本文凸显了 Stein 方法、现代马尔可夫链理论与经典涨落理论之间的相互作用。
引用
@article{arxiv.1709.04848,
title = {Hitting time and mixing time bounds of Stein's factors},
author = {Michael C. H. Choi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.04848},
year = {2018}
}
备注
10 pages