多元 t 分布参数的双重重加权估计量
统计理论
2017-07-06 v1 统计理论
摘要
t 分布在稳健统计分析中有许多有用应用。t 分布的参数估计使用 ML 估计方法进行，且 ML 估计通过 EM 算法获得。在本研究中，我们考虑使用 MLq 估计方法对多元 t 分布的所有参数进行另一种估计方法。我们调整 EM 算法以获得所有参数的 MLq 估计。我们提供了一项小型模拟研究以说明 MLq 估计量相对于 ML 估计量的性能，并观察到 MLq 估计量相对于 ML 估计量具有相当大的优越性。
引用
@article{arxiv.1707.01130,
title = {Double Reweighted Estimators for the Parameters of the Multivariate t Distribution},
author = {Fatma Zehra Doğru and Y. Murat Bulut and Olcay Arslan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.01130},
year = {2017}
}
备注
14 pages, 4 figures