国家通胀的主导驱动因素
计量经济学
2022-12-13 v1
摘要
对西方经济体而言，一个久已被遗忘的现象正在浮现：不断上升的通胀率。我们提出一种称为 D2ML 的新方法来识别国家通胀的驱动因素。D2ML 将用于模型选择的机器学习与时间依赖数据以及图模型相结合，以估计协方差矩阵的逆矩阵，随后用于识别主导驱动因素。使用包含 33 个国家的数据集，我们发现美国通胀率和石油价格是国家通胀率的主导驱动因素。为更一般的框架，我们进行了蒙特卡洛模拟以表明我们的估计量能正确识别主导驱动因素。
引用
@article{arxiv.2212.05841,
title = {Dominant Drivers of National Inflation},
author = {Jan Ditzen and Francesco Ravazzolo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.05841},
year = {2022}
}